刘章，男，中共党员，副教授，硕士生导师。武汉大学数学与统计学院研究生毕业，理学博士。教师党支部书记。江西省数学学会理事，担任《Applied Mathematics and Computation》《Communications in Statistics - Simulation and Computation》《应用数学学报》等数学或统计学著名期刊审稿人。主持国家级、省级课题10余项，独撰专著1部。在《Applied Mathematics and Computation》《Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation》《Communications in Statistics - Simulation and Computation》《Risks》《数学学报》等优秀期刊（包括数学、统计学、大数据、金融风险管理等领域）上发表论文30余篇。教学评估为优秀一级。获江西省第一届、第四届青年教师教学竞赛二等奖；参与教学研究成果获得江西省优秀教学成果二等奖；校教学创新大赛二等奖；校级优秀教学成果一等奖2项，二等奖2项。指导学生参加大学生数学建模竞赛方面获得国家级奖项4项、美赛获奖3项、省级奖项30余项；5次获评江西省科技创新竞赛优秀指导老师。获得2024年度校优秀共产党员称号；3次获评校优秀教师；多次获评校三育人先进个人、优秀班主任、年度先进个人；获大北农教学精英奖、第三届大北农教学标兵、教师风采奖等荣誉称号。
主讲课程
本科生课程：概率统计、高等数学
研究生课程：金融数学、数学建模
研究方向
1. 金融与保险精算
2. 基于神经网络与深度学习的保险风险建模
3. 农林、经济、金融领域的大数据风险分析与统计建模
近期部分科研与教研项目
[1] 多类型混合策略下Lévy风险模型若干问题：目标建模、最优决策与数值计算，国家自然科学基金（数理学部），No.12361095，2024-2027，主持。
[2] “回撤－棘轮”约束下带跳保险模型的统计建模、风险量化与最优脉冲控制，江西省自然科学基金面上项目，No.20232BAB201028，2024-2026，主持。
[3] 《高等数学》教学团队项目，永利官网，2025-2027，主持。
[4] 基于超星“知识图谱+AI助教”的《高等数学》智慧课程，2025-2026，主持。
[5] 学科竞赛视域下研究生创新绩效评价指标的构建与实证，江西省学位与研究生教育教学改革研究项目，No.JXYJG-2023-049，2024-2026，主持。
[6] 学科、科技类竞赛中大学生创新绩效的关键影响因素量化评估与实证研究，江西省教育科学“十四五”规划课题，No.22YB049，2022-2024，主持。
[7] 农业高校学科竞赛融合创新人才培养模式研究----以数学建模竞赛为例，江西省教学改革重点课题，No.JXJG-19-3-6，2020-2023，主持。
[8] 跳扩散保险风险模型的混合分红策略问题研究，江西省高校人文社科课题青年项目，No.JC20203，2021-2023，主持。
[9] 基于JAVA建模的服务系统管理设计，NO.2021JXAUHX140，2021-2023，主持。
[10] Lévy过程驱动的金融模型中若干风险变量的相依性及其最优策略问题研究，江西省科技计划一般项目，No.GJJ180201，2018-2020，主持。
[11] 带分红与注资的金融模型的最优风险控制研究，江西省科技计划青年项目，No.GJJ150401，2016-2018，主持。
[12] 目标驱动“五维一体”型分层教学模式融入农业高校数学课程教学的研究与实践，江西省教学改革一般课题，No.JXJG-16-3-18，2016-2018，主持。
专著与教材
[1] 保险风险模型的分红与破产分析，经济管理出版社，2021、10，独撰专著。
[2]《高等数学》数字教材，科学出版社，2025、9，副主编。
近期部分论文
[1] Liu Z., et al. Computing two actuarial quantities under multilayer dividend strategy with constant interest rate: based on Sinc methods, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation , 2025:108369, 1-27. (SCI，中科院2区TOP)
[2] Shen, S., Yu, Z. and Liu, Z.*. On the Multi-Periodic Threshold Strategy for the Spectrally Negative Lévy Risk Model. Risks, 2025, 1-28. DOI: 10.3390/risks13090162 (SCI，中科院3区)
[3] Liu Z., Chen P. On dividends and Gerber-Shiu analysis with constant interest and a periodic-threshold mixed strategy, Acta Mathematica Scientia, 2024,44B(6):1-26. (SCI，中国数学会最高T1级期刊)
[4] Liu Z., et al. Optimal hybrid reinsurance strategy based on the classic model of minimizing ruin risk, International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Computer Simulation , 2024: 1-9. (EI)
[5] Liu Z., et al. Prediction of Pork Price Based on PCA-BP Neural Network, IEEE, 2023: 207-211. (EI)
[6] Liu Z., et al. Quantitative evaluation of the influencing factors of college students' innovation performance in the mathematical modeling contest, Mathematical Modeling and Its Applications, 2023(03):76-84.
[7] Zhu J., Liu Z.*, Wang X., Hu Y. Optimal reinsurance with probabilistic constraints under distortion risk measure，Acta Mathematica Sinica, Chinese Series, 2022 (6): 1123 -1136. (A类）
[8] Miao L., Liu Z., Hu Y. Dynamic Risk Measures for Anticipated Backward Doubly Stochastic Volterra Integral Equations. Entropy， 2021, 23(12): 1580. (SCI，中科院3区)
[9] Miao L., Liu Z., Hu Y. Dynamic Risk Measures for Processes via Backward Stochastic Differential Equations Associated with Lévy Processes. Entropy， 2021, 23(6): 741. (SCI，中科院3区)
[10] Liu Z.*, Chen P, Hu Y. On the dual risk model with diffusion under a mixed dividend strategy. Applied Mathematics and Computation, 2020, 376: 125115. (SCI，1区TOP)
[11] Liu Z.*, Chen P. Dividend payments until draw-down time for risk models driven by spectrally negative Lévy processes. Communications in Statistics-Simulation and Computation , 2020, 51(12), 7226–7245. (SCI，经典统计学期刊)
[12] Liu Z. Statistical analysis and prediction based on recursive calculation under short and long term models, Journal of Physics, 2020, 1629(1): 012082.（EI)
[13] Zhang A., Liu Z.. A Lévy Risk Model with Ratcheting Dividend Strategy and Historic High-Related Stopping. Mathematical Problems in Engineering, 2020. (SCI，中科院4区)
[14] Zhang A., Liu Z.*. On Occupation Times for Compound Poisson Risk Model with Two-Step Premium Rate, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics , 2020, 36(3): 261-276. (CSCD，经典统计学杂志)
[15] Zhang A., Liu Z.*, Wang W., Hu Y. Impulse stochastic control for the optimal dividend strategy in the classical risk model with capital injection、transaction costs and taxes, Applied probability and statistics of Chinese Journal, 2019, 31(5): 1-27. (CSCD，经典统计学杂志)
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